ストキャスティクスは、オシレーター系のテクニカル分析です。特定の期間における証券の終値をその価格の範囲と比較するモメンタム インジケーターです。市場の動きに対するオシレーターの感度は、期間を調整するか、結果の移動平均をとることによって減らすことができます。0 ～ 100 の値の範囲で、買われ過ぎおよび売られ過ぎの取引シグナルを生成します。
今回は、ストキャスティクスの確率的指標を使用したいくつかの取引戦略についてご紹介します。
ストキャスティクスとは？
ストキャスティクスは、オシレーター系のモメンタムインジケータの一種です。
1970 年代にジョージレーンによって発明されました。ストキャスティクスは主に、価格が買われ過ぎまたは売られ過ぎのゾーンに入ったかどうかを判断するために使用されます。
一定期間にわたって、ストキャスティクスは、価格が価格範囲に対してどこで閉じたかを比較します。ストキャスティクスは、メイン ライン「%K」と、%K の移動平均を表す 2 番目のライン「%D」の 2 つのラインで表されます。
ストキャスティクスの使い方とトレード戦略
ストキャスティクスは、0 から 100 の間で振動することを目的としています。
低レベルは市場が売られ過ぎであることを示し、高レベルは市場が買われ過ぎであることを示します。
ストキャスティクスの値が 20 以下の場合、市場が売られすぎていることを示します。買われ過ぎの状態は、80 以上の値で示されます。
多くの場合、価格は売られ過ぎまたは買われ過ぎの領域に長期間留まる可能性があることに注意してください。売られ過ぎや買われ過ぎのレベルからの反転は、一般的に売買シグナルと見なされますが、これらは単なる仮定であり、エントリーのシグナルとは見なされないことを覚えておく必要があります。
1.発散取引戦略
発散は非常に効果的な取引の概念です。ストキャスティクスの作成者であるジョージレーンによると、 ダイバージェンスは彼のモーメンタムオシレーターの最高のトレード戦略でした。彼は、実際の価格転換の前に価格モメンタムが頻繁に反転し、テクニカル分析に重要な洞察を提供すると信じていました。
強気のダイバージェンスは、価格が安値を下回ったときに発生します。同時に、ストキャスティクスはより高い安値を付けます。これは、価格の下落の勢いが鈍化していることを示しています。これは、価格が上昇する前兆として機能することがよくあります。
チャート上の弱気発散は、ストキャスティクスが高値を下回っている間に価格が高値を更新したときに発生します。
上記の例では、フル スロー ストキャスティクス オシレーターを使用しました。ここでは、価格のトレンド反転を予測するインジケーターで、強気と弱気の両方がどのように発散するかを確認できます。
ただし、ダイバージェンスはモメンタムの減速により発生し、必ずしもトレンドの反転を示しているわけではないことに注意してください。したがって、上記のように、価格チャートのトレンドラインのブレイクを待って、エントリーする必要があります。
2. RSI取引戦略
このストキャスティクスおよびRSI 取引システムは、3つの要素で構成されています。200 期間の EMA、80 が買われ過ぎ、20が売られ過ぎのレベルの3期間の RSI、70 が買われすぎ、30 が売られ過ぎのストキャスティクスです。
価格が 200 期間 EMA を超えて取引されている場合にのみ、ロングエントリーを探します。RSIが20を下回り、ストキャスティクスが売られ過ぎの 30 レベルを超えるまで待ちます。次に、開いているローソク足でロングします。RSIが上から 50 を下回ったら、ポジションを決済します。
RSI が 80 を超え、ストキャスティクスが 70 の買われ過ぎレベルを下回るまで待ちます。次に、次の開いているバーでショートします。RSIが下から 50 を超えたら、ポジションを決済します。
3. MACD取引戦略
このMACDストキャスティクスの組み合わせ戦略 (5,3,3) では、デフォルトの MACDとファストストキャスティクスを使用します。
MACD 値が 0 ラインより上にあり、ファスト ストキャスティクスが 20 を下回り、その後上昇した場合にのみロング エントリーします。ストキャスティクスが上から 50 を下回ったら、ポジションを手仕舞います。
同様に、MACD 値がゼロを下回った場合にのみショートし、ファストストキャスティクスは 80 を超えて買われ過ぎてから下回ります。確率的オシレーターが下から 50 を超えると、ポジションを手放すことができます。
