ジョン・ボリンジャーは、強力なテクニカル指標であるボリンジャー バンドを開発しました。バンドは、相対的な高値と安値を提供することで、株価の動きをカプセル化します。ボリンジャー バンド インジケーターは移動平均線を中心に構築されており、見ている時間枠に基づいて中期の「トレンド」を定義します。
しかし、この指標をトレーディングにどのように適用すればよいのでしょうか。
この投稿では、バンドについてしっかりと理解するとともに、5 つの取引戦略をテストして、どれが自分の取引スタイルに最適かを確認します。
ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャーが1980年代に開発した株取引のテクニカル分析ツールです。バンドは、以前の取引に関連する証券の価格の相対的な高値と安値を計算するボラティリティ インジケーターの一部です。
ボラティリティは標準偏差を使用して測定され、ボラティリティが上昇または下降すると変化します。価格が上昇するとバンドは広がり、価格が下落するとバンドは狭くなります。ボリンジャー バンドは、その動的な性質により、さまざまな証券の取引に使用できます。
ボリンジャーバンドは上・中・下の3本の線で構成されています。中央のバンドは移動平均であり、トレーダーはパラメーターを設定することができます。上下のバンドは、移動平均バンドの反対側にあります。
トレーダーは、ボラティリティ インジケーターを設定する必要がある標準偏差の数を決定します。標準偏差の数によって、中央のバンドと上下のバンドの間の距離が決まります。これらのバンドの位置は、トレンドの強さと、近い将来に予想される潜在的な高値と安値のレベルを示しています。
ボリンジャーバンドで取引するには？
1.反転
バンドの外で印刷を開始したときに株式を衰退させることは、単純ですが効果的な取引戦略です。さらに一歩進んで、ローソク足分析をこの戦略に組み込みます。
たとえば、バンドの上限に近づいたときに株を空売りするのではなく、それがどのように機能するかを待ちます。バンドの外側近くで取引されている間に、株価がパラボリックになるか、ギャップが大きくなり、安値付近で取引を終えた場合、多くの場合、株価が短期的に修正されることを示す良い指標です。
次に、株価がサポートを見つける場所に応じて、(1) アッパー バンド、(2) ミドル バンド、または (3) ロウアー バンドの 3 つのターゲット エグジット エリアでショート ポジションに入ることができます。
2.ダブルボトム
ダブルボトムのセットアップは、一般的なボリンジャー バンド戦略です。
このフォーメーションの最初の底は、大量のボリュームと、下のボリンジャー バンドの外側で閉じる急激な価格の下落によって特徴付けられます。この種の動きは、通常、「自動ラリー」として知られる結果をもたらします。自動上昇の高値は、通常、株価が上昇する前の基礎構築プロセスにおける抵抗の最初のレベルとして機能します。
上昇が始まった後、価格は直近の安値を再テストして、その底に入っている買い圧力の強さをテストしようとします。
多くのボリンジャー バンドの技術者によると、このリテスト バーは下のバンドの内側に印刷されるはずです。これは、株価の下押し圧力が弱まり、売り手から買い手にシフトしたことを示しています。ボリュームにも細心の注意を払ってください。劇的に低下するはずです。
3.バンドに乗る
多くのボリンジャー バンドの新規参入者は同じ間違いを犯します。価格が上限バンドに到達すると売り、下限バンドに到達すると購入します。ボリンジャーによれば、上下のバンドに触れても売買のシグナルにはなりません。
下の例を見て、ブレイクアウトの直前にバンドがどのように締まっているかに注目してください. 以前の点に戻ると、バンドの価格浸透は、空売りや株の売却を正当化するために使用することはできません。
ブレイクアウトでボリュームがどのように爆発し、価格がバンドの外でトレンドになり始めたかに注意してください。これらは、飛行するのに十分なスペースがあれば、非常に有益なセットアップになる可能性があります。
4.ボリンジャーバンドスクイーズ
別の取引戦略は、スクイーズがいつ始まるかを予測することです。日足チャートを使用すると、指標が 6 か月で最低レベルに達すると、ボラティリティが上昇するという考えになります。これは、前述のバンドの締め付けに関連しています。ボリンジャー バンド インジケーターのスクイーズ アクションは、大きな動きの前兆となることがよくあります。
ボリュームの拡大や累積分布インジケーターの上昇など、追加のインジケーターを使用できます。これらの追加の指標は、ボリンジャー バンドの圧迫の可能性の証拠に追加されます。
ボリンジャー バンドのスクイーズを取引する場合、これらのセットアップは最も経験豊富なトレーダーでさえだまされる可能性があるため、アドバンテージが必要です。
5.ミドルバンド
ミドル バンドは、多くのチャート アプリケーションで 20 期間の単純移動平均として設定されます。
株がバンドに乗っているとき、中央の線はプルバックのサポート領域を表すことができます. 価格が中央線に戻ると、株式ポジションを増やすことができます。
トレンドがいつ勢いを失っているかを判断するという点では、株価がバンドの外で加速し続けないことは、株価の強さが弱まっていることを示しています。これは、ポジションを完全に辞めるか、離職するかを検討する良い機会です。
ボリンジャーバンド戦略
1.RSI戦略
ボリンジャー バンド インジケーターは、チャートの値領域を識別するのに優れています。しかし、問題があります。動きが強いか弱いかがわからないのです。
たとえば、市場が外側のバンドの外で取引を続けるかどうか、またはそれが元に戻ることを意味するかどうかをどのように予測できますか?
ここで相対力指数(RSI) インジケーターが登場します。そして、RSI インジケーターの発散を確認したいと考えています。
市場がより高い高値を示しても、RSI インジケーターがより低い高値を示す場合、これは弱気の発散 (弱気の兆候) と呼ばれます。市場が安値を下回っても、RSI インジケーターが安値を上回っている場合、これは強気の発散 (強さの兆候) と呼ばれます。
では、問題は…「RSI ダイバージェンスはボリンジャー バンドとどのように相互作用するのか?
価格がボリンジャー バンドの上限を上回っている場合は、弱気の RSI ダイバージェンスを探して、基になる動きの弱さを示します。一方、価格が下のボリンジャー バンドの近くで取引されている場合は、強気の RSI ダイバージェンスを探して、基になる動きの強さを示します。
2.オプション取引戦略
ボリンジャー バンドは、不安定な市場状況にうまく適応するため、最も重要なテクニカル指標の 1 つです。この指標は、ボラティリティが上昇した期間や、資産の潜在的な価格変動を特定するために使用できます。
ボラティリティに関しては、ボリンジャー バンドは、資産の最近の履歴と比較してボラティリティが史上最低になったときに表示できます。彼らは互いに近づき、一緒に「絞る」ことによってこれを達成します。これらの低ボラティリティ期間は、オプション トレーダーによって統合と呼ばれます。次に、資産の価格が急上昇し、市場のボラティリティが存在するときに現れる新しい価格トレンドに従って、取引を行います。
ボリンジャー バンド指標には、市場が短期的にブレイクアウトする可能性が高い期間を非常に簡単に特定できるという利点があります。これの主な利点は、オプション トレーダーが潜在的に収益性の高い取引機会を特定できるようにすることです。ボリンジャー バンドのスクイーズとエクスパンションは、それぞれ低価格と高価格のボラティリティを示します。
これにより、ボリンジャー バンドはオプション市場でのボラティリティ プレイの効果的なトレーディング インジケーターとなります。トレーダーは、市場が不安定であると予想される場合にロング ストラドルとストラングルを使用したり、市場が不安定であると予想される場合にショート ストラドルとストラングルを使用したりできます。
3.移動平均戦略
ボリンジャー バンドでの取引は、いくつかの戦略に限定されません。このインジケーターを使用する別の方法を次に示します。今回は単純移動平均と組み合わせます。長さは 200 に設定されています。この戦略には、価格行動の基本的な理解が必要です。
この戦略はどのように実施されるべきですか？MA200 に対する価格の位置を考慮する必要があります。価格が移動平均線よりも高い場合、資産は上昇トレンドにあります。それは何を意味しますか？「買い」シグナルを探します。
上のスクリーンショットをよく見ると、価格が上昇し始める可能性が高いことを示すハンマーシグナルに気付くでしょう。これは長期戦略です。価格が MA200 を下回ると、市場から退出できます。
ネガティブなシナリオでボリンジャー バンドを取引する方法を見てみましょう。上から、価格は MA200 をクロスします。その後、価格は MA200 に近づくことなく下落を続けます。これは、価格が MA200 に達するまでポジションを保持する絶好の機会です。
4. MACD 取引戦略
移動平均収束発散インジケーターは、ボリンジャー バンド戦略を補完する優れたツールです。MACD の移動平均がヒストグラムの下で互いに交差するポイントを見つけることは、これらの両方のインジケーターを一緒に使用する最も簡単な方法です。これは、現在の状況を注意深く監視するために使用できる最初のトリガーです。
次のステップは、価格チャートと、ボリンジャー バンド インジケーターに関連する資産の位置を調べることです。ロングトレードの場合、価格は下限に達するはずです。これが発生すると、資産を購入できるようになります。
5.プライスアクション戦略
ボリンジャー バンドは非常に便利なインジケーターですが、効果を発揮するには追加のツールが必要です。追加のインジケーターを使用したくない場合は、プライス アクション戦略を使用することをお勧めします。この戦略の目的は何ですか？
この戦略には、常に心に留めておくべき 2 つの主要なシグナルがあります。価格は封筒の境界の 1 つに達する必要があります。プライス アクション シグナルは 2 番目のトリガーです。この例には、モーニング スターのローソク足パターンがあります。
価格行動を完全に理解すると、この戦略は非常に単純に見えます。このモーニング スターは、他のプライス アクション モデルと簡単に交換できます。結果は同じになります。
